Калькулятор критерия Келли — оптимальный размер ставки

Q: Что такое критерий Келли?

Математически оптимальный способ определить размер ставки. Изобретён в 1956 году в Bell Labs Джоном Келли для оптимизации передачи сигнала, но используется и в инвестировании / беттинге.

Q: Когда использовать Half-Kelly?

Half-Kelly (50% от расчётного) рекомендуется когда вы не на 100% уверены в своей оценке вероятности. Снижает волатильность в 4 раза при потере только 25% долгосрочной прибыли.

Q: Что если Kelly отрицательный?

Это значит у ставки отрицательное математическое ожидание. На длинной дистанции вы будете терять деньги. Не делайте такую ставку.

Q: Подходит ли Келли новичкам?

Не очень. Метод требует точной оценки вероятностей — без аналитики или модели лучше использовать флэт с фиксированными 1-3% от банка.

Бесплатно · Без регистрации · Обновлено 30.10.2026

Критерий Келли (Kelly Criterion) — математически оптимальный способ определить размер ставки в зависимости от «преимущества» (edge) и коэффициента. Изобретён в 1956 г. в Bell Labs.

Формула: f = (b·p - q) / b, где b — чистый коэф (коэф - 1), p — ваша вероятность выигрыша, q — вероятность проигрыша. Результат f — оптимальная доля банкролла для ставки.

Банкролл (₽)

Коэффициент БК

Ваша оценка вероятности (%)

Доля банка (Kelly)

—

Размер ставки

—

Half-Kelly

—

EV (мат. ожидание)

—

⚠️ Если Kelly < 0 — у ставки отрицательное мат. ожидание, лучше не делать. Half-Kelly (50% от расчётного) — рекомендуется для снижения волатильности.

Как меняется банк: модельная серия из 40 ставок

Флэт: 500 ₽ на каждую ставку — итог 9 000 ₽ Келли: 5% текущего банка — итог 8 607 ₽ выигрыш проигрыш

Модель, а не прогноз: банк 10 000 ₽, коэффициент 2.00, 19 выигрышей из 40 в фиксированном порядке — одинаковом для всех стратегий на сайте.

Как это работает

Критерий Келли работает только если у вас есть преимущество (positive expected value). На длинной дистанции дает максимально возможный геометрический рост банкролла.

Положительный Kelly — ставка выгодна, ставите указанный процент от банка.
Отрицательный или 0 — ставка невыгодна, не делайте её.
Half-Kelly — половина расчётного размера. Рекомендуется для снижения волатильности и психологического комфорта.

Формула расчёта

f = (b·p − q) / b

где b = коэф − 1, p = ваша оценка вероятности (0-1), q = 1 − p

Пример: коэф 3.00, вероятность 40%. b = 2, p = 0.40, q = 0.60. f = (2 × 0.40 − 0.60) / 2 = 0.10 = 10% от банка.

Частые вопросы

Что такое критерий Келли?

Математически оптимальный способ определить размер ставки. Изобретён в 1956 году в Bell Labs Джоном Келли для оптимизации передачи сигнала, но используется и в инвестировании / беттинге.

Когда использовать Half-Kelly?

Half-Kelly (50% от расчётного) рекомендуется когда вы не на 100% уверены в своей оценке вероятности. Снижает волатильность в 4 раза при потере только 25% долгосрочной прибыли.

Что если Kelly отрицательный?

Это значит у ставки отрицательное математическое ожидание. На длинной дистанции вы будете терять деньги. Не делайте такую ставку.

Подходит ли Келли новичкам?

Не очень. Метод требует точной оценки вероятностей — без аналитики или модели лучше использовать <a href="/strategiya-flat">флэт</a> с фиксированными 1-3% от банка.